Если интеграл от плотности не выражается в элементарных функциях (Гауссовское распределение), используем специальный метод моделирования Гауссовских величин.
Если плотность интегрируема, но получается полином, используем метод рандомизации моделирования (так ведь он называется?).
В обоих случаях также можно воспользоваться методом исключения.
-- сейчас в голове начало усваиваться то, что я читала два прошлых дня. GG
При изучении способов моделирования гамма-распределения можно ограничиться рассмотрением случая λ=1.